Хеджирование процентных рисков

Валюты: USD, EUR и RUB, а также еще более 20 других валют.

Сроки до 10 лет (в зависимости от ликвидности рынка).

Условия для заключения сделки

• Установление банком лимитов для совершения срочных операций
• Наличие договора

Процентный своп

• Соглашение между двумя сторонами об обмене процентными ставками в течение будущего заранее согласованного периода времени.
• Возможен обмен плавающей ставки на фиксированную и наоборот.
• Обмен номиналами не происходит, т.к. обе ноги сделки выражены в одной валюте.
• Вне зависимости от того, где находится референс-ставка на дату расчетов, покупатель процентного свопа платит заранее оговоренную ставку процентного свопа.

Кросс-валютный своп

• Соглашение между двумя сторонами об обмене номиналами и процентными ставками в течение заранее оговоренного периода времени в различных валютах
• Обмен номиналами может происходить:
• -В начале и в конце сделки
  -Только в начале
  -Только в конце
  -Без обмена номиналами (обмен только процентными платежами)
• Сделка предполагает обмен платежами (фиксированная сумма или сумма, рассчитанная исходя из плавающей ставки) в одной валюте на платежи (фиксированная сумма или сумма, рассчитанная исходя из плавающей ставки) в другой валюте.
• Вне зависимости от того, где находится референс-ставка на дату расчетов, покупатель кросс-валютного свопа платит заранее оговоренную ставку свопа, а Продавец платит процентную ставку, которая была захеджирована.